비트코인 선물 개념

선물이란 ? 

미래의 특정 시점에 정해진 가격으로 자산을 사고파는 계약으로 실제 비트코인이 아닌, 비트코인의 가격 변동에 대한 베팅이다. 돈을 기반으로 만들어진 가상의 거래 단위로, 가격 변동을 예측하고 투자하는 것임. 

 

선물 가격이 현물 가격과 다른 이유?

선물 가격이 현물 가격보다 높을 때 : 앞으로 비트코인의 가격이 오를 것이라는 기대가 있다면, 선물 가격은 현물 가격보다 높게 형성될 수 있음. 

 

예약 거래

테익프로핏(TL) : 이 정도의 이득을 보면 익절하겠다

스탑리밋(SL) : 내 손으로 손절 못하겠을 때 자동으로 걸어놓는 것

 

펀딩비

플러스일때는 비율만큼 숏이 받고 마이너스일때는 비율만큼 롱이 받음. 

8시간 마다 발생한다. 

1. 양수인 경우 : 선물 가격이 현물가격보다 높을 때 발생한다. 롱 포지션 보유자가 숏 포지션 보유자에게 펀딩비를 지불하니까 숏 포지션인 사람이 이득!

2. 음수인 경우: 선물 가격이 현물 가격보다 낮을 때 발생한다. 숏 포지션 보유자가 롱 포지션 보유자에게 펀딩비를 지불한다. 롱 포지션이 이득!

- 0.0055%의 의미:

포지션 가치가 10,000 USDT라면, 8시간마다 약 0.0055% × 10,000 = 0.55 USDT의 펀딩비가 부과되거나 지급될 수 있다는 것임. 

10배로 140만원 넣으면 1일에 2400원. 30일에는 74000원. 1년에 90만원이니까 60프로정도!

청산당하면 끝이고. 

 

그래프를 보면,

change: 캔들의 종가가 기준 시점(이전 종가나 오픈가 등) 대비 얼마나 변동했는지(증감)를 백분율(%)로 보여주는 지표

공식:

계산: (86809.8 - 82666.2) / 82666.2 × 100 = 5.01%

차트에 표시된 값을 사용하여:

• 시가(Open): 82666.2
• 종가(Close): 86809.8
• 차이: 4143.6
• 변화율: 4143.6 ÷ 82666.2 × 100 = 5.01%

이것은 해당 거래일에 Bitcoin이 시작 가격보다 5.01% 상승했음을 의미한다. 

 

amplitude: 거래 가격의 최대 변동 폭을 백분율로 나타낸 값

(최고가(High) - 최저가(Low)) / 시가(Open) × 100

계산: (86990.0 - 82501.8) / 82666.2 × 100 = 5.43%

• 최고가(High): 86990.0
• 최저가(Low): 82501.8
• 차이: 4488.2
• 시가(Open): 82666.2
• Amplitude: 4488.2 ÷ 82666.2 × 100 = 5.43%

거래량:

 

Vol(BTC): 13.129K

이는 해당 시간대(2025년 3월 30일 13:00)에 13,129 비트코인이 거래되었음을 의미한다. 

 

Vol(USDT): 1.091B

같은 시간대에 거래된 금액이 10억 9천1백만 테더(USDT)에 해당함을 나타낸다. 

즉, 약 1.091B(10억 9천만) USDT 가치의 비트코인이 거래되었다. 

 

지표

RSI : Relative Strength Index, 상대 강도 지수로, 주식, 암호화폐, 외환 등의 금융 시장에서 가격의 과매수(overbought) 또는 과매도(oversold) 상태를 판단하는 데 사용되는 기술적 지표이다. 

 

RSI 값이 70 이상 : 하락이 올 가능성이 큼. RSI가 75까지 올랐다가 70 아래로 내려가면, 매도 신호로 볼 수도 있음. 

RSI 값이 30 이하 : 상승이 올 가능성이 큼. RSI가 25까지 떨어졌다가 다시 30을 돌파하면, 매수 신호로 해석될 수 있음. 

 

MACD(이동평균 수렴·확산 지수) : 이동평균선(MA)을 활용해 추세의 강도와 방향을 분석하는 지표. 현재 추세가 강한지, 약한지, 곧 바뀔지 예측하는 데 도움을 줌. 

 

3개의 주요 요소로 구성돼 있음 : 

1.  MACD 라인 = (12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균) - 보라색 선(DIF)
   • 단기(12일)와 장기(26일) EMA(지수이동평균, Exponential Moving Average) 차이를 나타냄.
   • MACD 값이 양수(+)이면 상승 추세, 음수(-)이면 하락 추세로 해석.
2. 신호선 (Signal Line) = 9일 지수이동평균(EMA) - 분홍색 선(DEA) 
   • MACD 라인의 9일 이동평균값으로, 매매 신호를 판단하는 데 사용됨.
   • MACD 라인이 신호선을 위로 돌파하면 매수 신호, 아래로 돌파하면 매도 신호로 해석.
3. MACD 히스토그램 = MACD 라인 - 막대 그래프
   • 막대 그래프로 MACD 라인과 신호선 간의 차이를 표시.
   • 양수(+) → 상승세 강화, 음수(-) → 하락세 강화

MACD 신호의미매매 전략

DIF > DEA	DIF가 DEA를 위로 돌파 (골든 크로스)	매수 신호
DIF < DEA	DIF가 DEA를 아래로 돌파 (데드 크로스)	매도 신호
DIF와 DEA가 가까워짐	추세 전환 가능성	관망 또는 대기
DIF & DEA가 0 이상	강한 상승 추세	롱 포지션 유지 가능
DIF & DEA가 0 이하	강한 하락 추세	숏 포지션 유지 가능

 

1. 올라가고 있는 그래프가 내려가는 그래프로 바뀔 때 어떻게 아는지?📉 

1) MACD(이동평균 수렴·확산 지수)에서 변곡점 찾기

• DIF(빠른 선, 12 EMA - 26 EMA)가 DEA(신호선, DIF의 9 EMA) 아래로 내려가면 → 하락 가능성 증가!
• MACD 히스토그램이 줄어들면 → 모멘텀이 약해지고 하락 가능성 증가
• DIF가 DEA 아래로 교차하면 강한 하락 신호

2. RSI 과매수 후 하락 반전

1) RSI가 70 이상에서 70 아래로 내려오면 하락 가능성

2) 가격은 오르는데 RSI는 낮아지는 경우(확실한 하락 신호)

 

3. 이동평균선 

1) 상승세 중 갑자기 긴 음봉(큰 매도세)이 나오면 하락 반전 가능성

2) 5일선이 20일선 아래로 내려오면 단기 하락 가능

3) 50일선이 200일선 아래로 내려가면 장기 하락 가능

 

4. 거래량 분석

1) 상승할 때 거래량이 점점 줄어들면 상승 피로감 → 하락 가능성

2) 하락할 때 거래량 증가

 

5. 캔들 모양으로 판별

1) 도지형 캔들 나온 후 추세변화 가능성이 높음!

 

 

 

2) 더블탑 캔들

 

3) 슈팅스타 캔들

 

 

하락하다가 올라가는 신호!

1. MACD

1) MACD 히스토그램이 점점 작아짐 → 하락세 둔화 신호

2) DIF가 DEA 위로 돌파하면 강한 상승 신호

 

2. RSI 과매수 과매도 반등

1) RSI가 30 이하에서 상승 시작

2) 가격은 하락하는데 RSI는 상승하는 경우(강세 다이버전스)

 

3. 이동평균선

1) 5일선이 20일선 위로 올라오면 단기 상승 가능

2) 50일선이 200일선 위로 올라가면 장기 상승 가능

 

4. 거래량 분석

1) 하락할 때 거래량이 점점 줄어들면 매도세 약화 → 반등 가능성

2) 상승할 때 거래량이 증가하면 매수세 강함 → 추가 상승 가능

 

5. 캔들 패턴으로 찾기 

1) 양봉 엔벨로프 (강한 양봉 발생)

하락세 중 갑자기 긴 양봉(큰 매수세)이 나오면 상승 반전 가능성

 

2) 망치형 캔들 (Hammer)

긴 아랫꼬리가 달린 작은 몸통 캔들 → 하락 후 강한 반등 신호

 

3) 이중 바닥 (더블바텀)

저점이 두 번 찍히고 상승하는 패턴 → 강한 상승 가능성

 

4) 장대 양봉 출현

장기 하락 후 긴 양봉 발생 → 매수세 유입

 

6. TD 시퀀셜 지표: TD 시퀀셜은 특정 패턴을 통해 추세의 반전 가능성을 예측하는 기술적 지표입니다. 특히 TD 셋업 페이즈에서 9번째 캔들이 형성되면, 이는 추세 반전의 신호로 간주될 수 있습니다. 예를 들어, 하락 추세에서 9번째 캔들이 완성되면 상승 반전의 가능성이 높아집니다. 

 

7. AB=CD 패턴: 이 패턴은 가격이 특정 비율로 되돌림과 확장을 거쳐 대칭적인 구조를 형성할 때 나타납니다. 특히, 피보나치 되돌림 비율이 0.618 또는 0.786 수준에서 'C' 지점이 형성되고, 이후 'D' 지점에서 가격이 반전될 가능성이 있습니다. 이를 통해 잠재적 반전 구간(PRZ)을 예측할 수 있습니다. 

 

8. 표준 편차 지표: 표준 편차는 가격의 변동성을 측정하는 지표로, 변동성이 낮은 구간에서는 추세 전환이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서, 표준 편차 값이 낮아지는 시점에서 다른 지표와 결합하여 상승 반전 신호를 탐색할 수 있습니다.

 

 

 

 

TP/SL정하기

 

볼린저 밴드(Bollinger Bands) : 금융 시장에서 가격 변동성과 추세를 분석하는 데 사용되는 기술적 지표이다. 

 

• 중심선 (Middle Band): 일반적으로 20일 단순 이동 평균(SMA)으로 설정됩니다.​
• 상한선 (Upper Band): 중심선에 가격의 표준 편차(Standard Deviation)를 두 배 더한 값입니다.​
• 하한선 (Lower Band): 중심선에서 가격의 표준 편차를 두 배 뺀 값입니다.

볼린저 밴드의 하한선을 가격이 아래로 벗어나는 현상은 일반적으로 과매도 상태를 나타내며, 이는 가격이 단기적으로 지나치게 하락했음을 시사합니다. 이러한 상황에서는 매수세가 유입되어 가격이 반등할 가능성이 있습니다. 강한 하락 추세에서는 가격이 밴드 아래에서 계속 머무를 수 있으므로, 다른 기술적 지표나 시장 상황을 함께 고려하는 것이 중요하다. 

 

 

 

 

용어 정리 

isolated : 진입한 증거금만 청산당한다

cross : 내 모든 증거금을 담보로 청산당한다